基于VaR和CVaR技術(shù)的采購存儲(chǔ)策略模型.pdf

1、本文主要研究傳統(tǒng)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理的主要手段以及其中存在的問題，并且試圖通過引入金融風(fēng)險(xiǎn)管理定量化分析的算法——VaR和CVaR，來改善和拓展供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理的途徑和思路。全文以風(fēng)險(xiǎn)管理理論為線索；以模擬實(shí)驗(yàn)、線性規(guī)劃為基本工具；以在險(xiǎn)價(jià)值和條件在險(xiǎn)價(jià)值在供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的應(yīng)用思路為指導(dǎo)，研究金融風(fēng)險(xiǎn)管理定量化分析方法(VaR和CgaR)在供應(yīng)鏈管理采購模型、存儲(chǔ)模型和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型中的應(yīng)用。 在競爭激烈的市場環(huán)境下，處于供應(yīng)鏈鏈條中

2、的廠商必須承擔(dān)復(fù)雜的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)帶來的各種風(fēng)險(xiǎn)與不確定性。隨著供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的日趨復(fù)雜，無論是供應(yīng)商還是制造廠商或者是零售商，他們都面臨著前所未有的波動(dòng)性和脆弱性。因此目前越來越多的制造型企業(yè)日益關(guān)注不斷發(fā)展壯大的供應(yīng)鏈管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)因子，并且試圖用一套整合的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理模型來解決無法預(yù)測的市場需求風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)以及利潤波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。但是從目前文獻(xiàn)研究來看，大多數(shù)模型局限在風(fēng)險(xiǎn)管理的某一個(gè)小的領(lǐng)域，很少有人提出一個(gè)能夠結(jié)合采購模型、存儲(chǔ)模型和

3、分配模型于一身的風(fēng)險(xiǎn)控制模型。 通過將金融風(fēng)險(xiǎn)管理VaR和CVaR算法的核心思想應(yīng)用到供應(yīng)商采購策略和采購策略中，從另一個(gè)角度幫助制造商根據(jù)VaR和CVaR等風(fēng)險(xiǎn)度量工具對(duì)供應(yīng)合同進(jìn)行建模和風(fēng)險(xiǎn)分析。在傳統(tǒng)的采購模型中，加入期權(quán)合同從而有效控制由于價(jià)格變動(dòng)和外部需求變動(dòng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)損失。另外，考慮到對(duì)于制造廠商來講，他們需要定期對(duì)由于原料價(jià)格波動(dòng)、市場需求變化以及供應(yīng)商違約所帶來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理的控制。嘗試將金融風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)域中的信