基于Black-Scholes金融市場的連續(xù)時間最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、　　本文首先介紹了單周期Markowitz模型和離散時間多周期模型，闡述Markowitz模型中衡量風險與收益的數(shù)學工具以及連續(xù)時間模型的研究進展；詳細討論了Black-Scholes金融市場的無套利與無摩擦、幾何布朗運動等基本假設條件，給出了關于風險資產(chǎn)期望增長率恰為漂移率的數(shù)學證明；然后利用現(xiàn)代鞅論和隨機分析理論知識，構建連續(xù)時間資產(chǎn)組合選擇模型，刻畫了模型中的交易策略與財富過程，并實現(xiàn)積分上限從普通時間到停時拓展以后的隨機積分性質(zhì)

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