滬深股市波動(dòng)機(jī)制的實(shí)證研究.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文對(duì)滬深股市的波動(dòng)機(jī)制進(jìn)行了數(shù)量研究,并希望通過這一研究,能夠?yàn)槲覈?guó)股市監(jiān)管者提供一套科學(xué)實(shí)用的波動(dòng)分析思路和方法.本文共分四章:第一章股票市場(chǎng)波動(dòng)的理論分析,是關(guān)于股市波動(dòng)的理論分析部分.第二、三和四章是關(guān)于股市波動(dòng)的實(shí)證分析部分,分別從不同角度分析了股市的波動(dòng).其中,第二章股市波動(dòng)的基本統(tǒng)計(jì)特征,對(duì)四個(gè)市場(chǎng)股指收益率序列波動(dòng)的基本統(tǒng)計(jì)特征進(jìn)行描述和分析.第三章滬深股市單一市場(chǎng)波動(dòng)傳導(dǎo)機(jī)制的實(shí)證研究,用擴(kuò)展的EGARCH-M模型,分

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