c1608-投資組合的市場風險管理-答案多套匯總_第1頁
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文檔簡介

1、下面幾下面幾套題答案都經(jīng)過糾正！套題答案都經(jīng)過糾正！一、單項選擇題1.現(xiàn)代投資組合的風險管理需要建設強有力的（）進行支持。A.估值系統(tǒng)B.交易系統(tǒng)C.有機、統(tǒng)一、可擴展的信息系統(tǒng)D.監(jiān)控系統(tǒng)E.以上都不是描述：投資組合市場風險管理系統(tǒng)您的答案：C題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：二、多項選擇題2.以下哪些內(nèi)容屬于壓力測試的步驟？（）A.風險因子選擇B.壓力情景設定C.敏感性分析D.傳導機制構建E.測試結果分析描述：投資組合市場風險管

2、理工具和方法您的答案：EADB題目分數(shù)：10此題得分：10.0您的答案：BEA題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：6.明確投資組合的風險邊界后，公司應通過（BC）保證投資組合風險控制在容許的范圍內(nèi)。A.風險容忍度B.全口徑限額分配C.業(yè)務授權限額D.經(jīng)濟資本E.風險偏好描述：投資組合市場風險管理概述您的答案：DBCEA題目分數(shù)：10此題得分：0.0批注：三、判斷題7.回溯測試是對風險價值VaR進行檢驗的重要方法。（）描述：投資組合市場

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