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文檔簡介
1、資本資產(chǎn)定價理論是現(xiàn)代金融的重要理論之一。本文采用CAPM模型，三因素模型和回報貝塔模型(Reward Beta)對我國滬深A股市場進行了實證研究。并首次采用滬深300指數(shù)代替了市場收益率，選取了2005年4月到2009年4月滬深A股735只股票的月度數(shù)據(jù)作為樣本，以五五分組形勢進行資產(chǎn)組合，采用二次回歸方法對三個模型進行了檢驗和對比研究。將數(shù)據(jù)按時間從中間分為兩部分，2005年4月到2007年4月為事前樣本，2007年4月到2009年
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