基于滬深A股的CAPM模型及其擴展研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、資本資產定價理論是現代金融的重要理論之一。本文采用CAPM模型，三因素模型和回報貝塔模型(Reward Beta)對我國滬深A股市場進行了實證研究。并首次采用滬深300指數代替了市場收益率，選取了2005年4月到2009年4月滬深A股735只股票的月度數據作為樣本，以五五分組形勢進行資產組合，采用二次回歸方法對三個模型進行了檢驗和對比研究。將數據按時間從中間分為兩部分，2005年4月到2007年4月為事前樣本，2007年4月到2009年

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