時(shí)間序列的長記憶性分析.pdf

1、隨著時(shí)間序列分析理論的不斷發(fā)展，對(duì)于模型的精度要求更高，在金融、水文等領(lǐng)域存在大量的時(shí)間序列表現(xiàn)出長記憶性，傳統(tǒng)的線性時(shí)間序列理論以短記憶性為基礎(chǔ)，在應(yīng)用中存在局限性，因此對(duì)長記憶性的分析能更加準(zhǔn)確的刻畫時(shí)間序列的特性，本文在已有研究成果的基礎(chǔ)上，對(duì)分析時(shí)間序列的長記憶性進(jìn)行了深入研究，主要工作如下：
　?。?）本文綜述了長記憶性的國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀和研究的理論及實(shí)踐意義，根據(jù)短記憶時(shí)序模型的自相關(guān)函數(shù)的衰減規(guī)律，給出了長記憶性的定

2、義，并以分?jǐn)?shù)差分噪聲過程為基礎(chǔ)，論述了具有代表性的長記憶時(shí)序模型，系統(tǒng)的分析了各模型的適用范圍。
　　（2）本文論述了長記憶性的R/S分析方法、修正的R/S分析方法和KPSS檢驗(yàn)方法，并且分析了上述方法的優(yōu)缺點(diǎn)，避免單一分析方法的結(jié)論不夠穩(wěn)健的缺點(diǎn)，通過理論與實(shí)踐相結(jié)合，將上述分析方法運(yùn)用于實(shí)證分析。
　?。?）實(shí)證分析數(shù)據(jù)選取上證和深證綜合收盤指數(shù)的絕對(duì)收益率序列，時(shí)間段為2002.01.04-2011.12.30，綜合運(yùn)