正解隨機(jī)微分方程的對數(shù)Euler方法分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文首先介紹了由布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的隨機(jī)微分方程的相關(guān)概念以及求解此類方程最為常用的數(shù)值方法—Euler格式的主要性質(zhì)。在此基礎(chǔ)上本文主要針對解恒為正的It(o)型隨機(jī)微分方程給出了取對數(shù)變量變換后的Euler離散格式以及對數(shù)Euler方法在強(qiáng)解意義下強(qiáng)收斂的系數(shù)條件，并證明了其在加強(qiáng)的線性增長條件及指數(shù)矩有界條件下具有1/2階強(qiáng)收斂性，為取對數(shù)變量變換下的Euler離散格式提供了理論支持。最后以結(jié)合應(yīng)用實(shí)例，通過將其與直接對原方程應(yīng)用經(jīng)典E

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