一類(lèi)特殊投資群體的譜風(fēng)險(xiǎn)度量及最優(yōu)投資組合.pdf_第1頁(yè)
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1、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文一類(lèi)特殊投資群體的譜風(fēng)險(xiǎn)度量及最優(yōu)投資組合姓名：王瑞強(qiáng)申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專(zhuān)業(yè)：統(tǒng)計(jì)學(xué)指導(dǎo)教師：沈大慶20100318首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文《一類(lèi)特殊投資群體的譜風(fēng)險(xiǎn)度量及最優(yōu)投資組合》IVAbstractWiththeintegrationofglobaleconomicdevelopmentfinancialmarketriskshavealsobecomeanimptantfactinglobale

2、conomicdevelopment.Howtomeasuretherisksfacedbyinvestshasbeentoisanimptantresearchcontentinmodernfinancialthey.riskmeasureisalwaysusedtotooptimizetheinvestmentptfolio.Inthispaperwemainlystudyaspecialclassofinvestmentgroup

3、sthespectralriskmeasure.Investmentgroups’riskaversionisnotmonotonousbutbeginningwiththeincreasingofwealthinvests’absoluteriskaversionisgraduallyreduced.Whenthewealthbeyondacertainexpectedvaluetheinvests’absoluteriskavers

4、ionisgraduallyincreasing.InthispaperfirstlywestudythemeaningofriskineconomicSecondweintroduceavarietyofriskmeasurementmethodscomparetheiradvantagesdisadvantagesconstructdifferentptfoliooptimizationmodel.Finallyweconstruc

5、tthespectralriskmeasurefunctionwiththemethodofSMR.AtthesametimeweestablishaspectralriskmeasureastheobjectivefunctionoftheoptimalptfoliomodeltheShanghaistockmarket’sactualdatatovertifythethey.Keywds:RiskRiskMeasureSpectra

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