VaR計算方法及其在股票市場的實證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著近年來金融市場迅速發(fā)展，金融風(fēng)險管理的作用日益明顯，與此同時Value-at-Risk(VaR)作為風(fēng)險管理的方法之一被越來越多的機構(gòu)所采用。能否準(zhǔn)確地計算VaR值已經(jīng)成為衡量金融機構(gòu)風(fēng)險管理能力的標(biāo)準(zhǔn)之一。
　　本文首先介紹VaR產(chǎn)生的背景以及國內(nèi)外的發(fā)展?fàn)顩r、相關(guān)研究;接著綜合介紹了VaR的相關(guān)理論，包括VaR的概念、原理、計算方法以及優(yōu)缺點;文章的第三部分主要是詳細(xì)介紹目前使用的VaR計算方法以及它的具體計算步驟;第四部

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