交互效應(yīng)影響下的項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)度量研究.pdf

1、在市場需求多元化，競爭日益激烈的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)經(jīng)營的項(xiàng)目化趨勢日益盛行，更在新產(chǎn)品研發(fā)及信息技術(shù)的帶動(dòng)下，同時(shí)實(shí)施多個(gè)項(xiàng)目，以期在資源有限的情況下，通過發(fā)揮項(xiàng)目間的優(yōu)勢互補(bǔ)達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益的最大化，已經(jīng)成為諸多企業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)。因此，上世紀(jì)八十年代以來，項(xiàng)目組合管理已被看作是項(xiàng)目管理領(lǐng)域的熱點(diǎn)問題，項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)作為項(xiàng)目組合管理的核心問題之一，對它的研究既具有理論價(jià)值又具有管理實(shí)踐意義。然而，到目前為止，對項(xiàng)目組合管理的研究主要集中在項(xiàng)目組

2、合選擇決策問題上，針對項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)的專門研究較少。此外，在為數(shù)不多的項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)研究中缺乏對交互效應(yīng)影響的充分考慮以及風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理和風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成的深入分析，而且風(fēng)險(xiǎn)度量的方法主要集中在金融領(lǐng)域，忽視了項(xiàng)目組合與資本組合之間的差異。因此，項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)的研究需要完善和深入，既要考慮交互效應(yīng)對項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)的影響，又要建立符合項(xiàng)目特征的風(fēng)險(xiǎn)度量模型。
　　本文旨在系統(tǒng)地研究交互效應(yīng)對項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)的影響，從項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性特征分析入手，揭示

3、單一項(xiàng)目到項(xiàng)目組合系統(tǒng)形成過程中交互效應(yīng)的不同層級影響，并基于此分析項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成，最后通過建立項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)的多維度量模型及綜合度量的架構(gòu)實(shí)現(xiàn)對組合風(fēng)險(xiǎn)的度量，從定性到定量地系統(tǒng)研究了交互效應(yīng)影響下的項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)來源、特點(diǎn)及度量方法。本文主要的研究內(nèi)容和成果包含以下幾個(gè)方面：
　　(1)從交互效應(yīng)影響下關(guān)聯(lián)項(xiàng)目整體屬性變化的定量研究出發(fā)，通過分析交互效應(yīng)對項(xiàng)目組合具有的不同作用機(jī)理和不同尺度的非線性影響，揭示項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜性

4、的本質(zhì)特征，并在此基礎(chǔ)上，建立交互效應(yīng)影響下由單一項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)過項(xiàng)目積聚過程中的非線性演變到系統(tǒng)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)演變，再經(jīng)過管理環(huán)境的復(fù)雜性風(fēng)險(xiǎn)演變而形成項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)演變過程。
　　(2)通過分析交互效應(yīng)對項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)演變的不同階段所具有的不同效用影響，建立項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)的綜合度量架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)的多維客觀度量和管理者主觀風(fēng)險(xiǎn)偏好的綜合風(fēng)險(xiǎn)度量。首先，以項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)演變過程為基礎(chǔ)，分析系統(tǒng)不同演變層級間的差異找出項(xiàng)目組合不確定性

5、的來源，從而得出項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)包括項(xiàng)目積聚的非線性演變形成的積聚風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)演變形成的脆性風(fēng)險(xiǎn)和管理環(huán)境復(fù)雜性風(fēng)險(xiǎn)演變形成的沖突風(fēng)險(xiǎn)。然后，根據(jù)交互效應(yīng)的影響對項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的正負(fù)兩種效用，將其分為風(fēng)險(xiǎn)分散的正效用影響下的風(fēng)險(xiǎn)和衍生新風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)效用影響下的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目組合的整體風(fēng)險(xiǎn)是正負(fù)效用兩種力量競爭的結(jié)果，其中，由于積聚風(fēng)險(xiǎn)有可能小于單一項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)之和，因此積聚風(fēng)險(xiǎn)是交互效應(yīng)的正效用影響形成的風(fēng)險(xiǎn)，脆性風(fēng)險(xiǎn)和沖突風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目組合中產(chǎn)

6、生的新風(fēng)險(xiǎn)，因此它們是交互效應(yīng)的負(fù)效用影響下形成的風(fēng)險(xiǎn)。最后，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)的主觀性建立交互效應(yīng)的正負(fù)效用影響下的項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)綜合度量架構(gòu)，稱之為競力度量架構(gòu)，它既能直觀反映也能準(zhǔn)確刻畫多維風(fēng)險(xiǎn)客觀度量基礎(chǔ)上，受管理者主觀風(fēng)險(xiǎn)偏好影響的正負(fù)效用的競力局勢及整體風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)。
　　(3)依據(jù)不同演變層級所形成的風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，選擇合適的方法建立風(fēng)險(xiǎn)度量模型，并將模型應(yīng)用于統(tǒng)一的算例，基于項(xiàng)目組合風(fēng)險(xiǎn)競力度量架構(gòu)對算例得到的結(jié)果進(jìn)行綜合分析。對于項(xiàng)

7、目組合積聚風(fēng)險(xiǎn)，鑒于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)大的不確定性知識表達(dá)和推理能力，建立能夠揭示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的非線性依賴關(guān)系的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)，在網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建過程中，使用信息論中的互信息度量項(xiàng)目間的關(guān)聯(lián)程度，并根據(jù)問題特點(diǎn)提出一種快速遍歷節(jié)點(diǎn)的團(tuán)搜索算法，提高建模的效率，最后基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)推理度量項(xiàng)目組合的積聚風(fēng)險(xiǎn)，且在此基礎(chǔ)上，計(jì)算項(xiàng)目組合的風(fēng)險(xiǎn)分散能力。
　　(4)基于復(fù)雜系統(tǒng)脆性理論及建模方法建立項(xiàng)目組合脆性風(fēng)險(xiǎn)度量模型?；趶?fù)雜系統(tǒng)脆性理論分析項(xiàng)目組合的脆

8、性風(fēng)險(xiǎn)，并在脆性聯(lián)系熵和脆性風(fēng)險(xiǎn)熵的基礎(chǔ)上，構(gòu)造脆性風(fēng)險(xiǎn)度函數(shù)度量項(xiàng)目組合結(jié)構(gòu)脆性被激發(fā)而導(dǎo)致整體失敗的總體不確定性。最后鑒于脆性危害的嚴(yán)重性，以圖理論為基礎(chǔ)，依據(jù)脆性聯(lián)系概率建立項(xiàng)目組合脆性風(fēng)險(xiǎn)的傳播網(wǎng)絡(luò)模型，識別脆性源和脆性崩潰路徑，并度量脆性源引發(fā)項(xiàng)目組合整體失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
　　(5)基于模糊綜合評判法建立項(xiàng)目組合沖突風(fēng)險(xiǎn)的度量模型。首先通過對項(xiàng)目組合管理環(huán)境的分析，包括項(xiàng)目組合管理過程中的各個(gè)階段、管理角色及管理角色之間的關(guān)