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1、本文主要運用兩因子非參數(shù)估計方法對我國利率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究。隨著中國債券市場的迅速發(fā)展以及利率市場化，關(guān)于我國利率期限結(jié)構(gòu)的研究也越來越多。之前的研究一般采用單因子參數(shù)估計的方法研究我國利率期限結(jié)構(gòu)，然而，大量的實證研究表明，單因子模型對于利率期限結(jié)構(gòu)的描述顯著劣于多因子模型。同時，傳統(tǒng)的參數(shù)估計方法對擴散方程函數(shù)形式的假設(shè)可能造成模型誤設(shè)，進(jìn)而影響模型可靠性。因此，本文引入雙因子模型，同時考慮利差和長期利率兩個狀態(tài)變量，并運用非參數(shù)估
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