基于復(fù)雜系統(tǒng)動態(tài)貝葉斯模型的我國上市公司資本結(jié)構(gòu)影響因素的研究.pdf

1、傳統(tǒng)計量經(jīng)濟(jì)分析模型大多建立在線性和高斯分布的假設(shè)基礎(chǔ)上，而實際研究中，經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)據(jù)通常具有非線性、非高斯等特征，還需要處理潛變量和變系數(shù)等問題，從而導(dǎo)致傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟(jì)模型在解決這些問題時受到了很大的約束甚至束手無策，這也對現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)模型的構(gòu)建提出了新的要求。在時間序列分析中，研究者引入了時變參數(shù)模型，利用狀態(tài)空間模型來處理參數(shù)隨時間變化的情形，而結(jié)構(gòu)方程模型以其在潛變量分析中的諸多優(yōu)勢在實際應(yīng)用中得到了迅速推廣和發(fā)展。本文基于復(fù)雜

2、系統(tǒng)動態(tài)貝葉斯模型的優(yōu)點，不僅能夠分析復(fù)雜的時變效應(yīng)和背景效應(yīng)，且能綜合處理非線性、非高斯、潛變量、變系數(shù)等各種問題，通過引入貝葉斯方法進(jìn)行模型求解與分析。在此基礎(chǔ)上對我國上市公司資本結(jié)構(gòu)影響因素進(jìn)行探討與深入的實證研究。
　　本文共分為七個部分。第一部分對本文的研究背景和意義、研究目的和創(chuàng)新點等進(jìn)行介紹;第二部分是文獻(xiàn)綜述，對狀態(tài)空間模型和結(jié)構(gòu)方程模型的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了梳理;第三部分較為詳細(xì)地說明狀態(tài)空間模型理論與方法，包括模型構(gòu)

3、建、狀態(tài)變量和未知參數(shù)的估計方法的演變等;第四部分詳述了結(jié)構(gòu)方程模型理論與方法，包括模型的建立、優(yōu)點、類別以及模型估計的極大似然方法與貝葉斯方法;第五部分結(jié)合上述兩模型的優(yōu)點討論復(fù)雜系統(tǒng)動態(tài)貝葉斯計量經(jīng)濟(jì)模型，對模型的不同形式及一般化、模型的特點與適用范圍、模型的求解與估計、貝葉斯方法的使用及檢驗等內(nèi)容進(jìn)行具體的說明;第六部運(yùn)用所構(gòu)建的模型對我國上市公司資本結(jié)構(gòu)影響因素進(jìn)行實證分析，在總結(jié)前人研究成果的基礎(chǔ)上提出模型假設(shè)并進(jìn)行驗證;第七