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文檔簡介
1、我國的油脂產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)居世界前列,而豆油和棕櫚油占據(jù)油脂市場的半壁江山,其行情的發(fā)展趨勢與國民的生活息息相關(guān)。近幾年,受國際金融危機(jī)的影響,我國豆油和棕櫚油的市場價(jià)格波動(dòng)異常,對(duì)消費(fèi)者的生活產(chǎn)生了比較嚴(yán)重的影響。2007年10月29日棕櫚油期貨產(chǎn)品的成功上市,標(biāo)志著以豆油、棕櫚油和菜籽油為主的油脂期貨市場體系正式形成。通過價(jià)格發(fā)現(xiàn)、套期套利保值,作為重要補(bǔ)充的期貨市場有效地平抑了現(xiàn)貨市場的價(jià)格波動(dòng)并緩釋了由此形成的風(fēng)險(xiǎn),提高了市場的運(yùn)
2、行效率。
本文以豆油和棕櫚油為研究對(duì)象,通過定量分析和對(duì)比研究相結(jié)合的方法,充分利用游程檢驗(yàn)、Granger因果檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)、VAR模型等對(duì)豆油和棕櫚油期貨價(jià)格的聯(lián)動(dòng)性進(jìn)行了多角度、深層次的分析。本文首先介紹了期貨市場的發(fā)展以及我國油脂期貨市場的一些基本情況,為研究對(duì)象做出領(lǐng)域上的劃分。其次文章介紹了期現(xiàn)價(jià)格之間的聯(lián)動(dòng)性。本文主要從期貨市場的有效性、價(jià)格發(fā)現(xiàn)方面做理論解讀,同時(shí)利用游程檢驗(yàn)、自相關(guān)性檢驗(yàn)等方法進(jìn)行實(shí)證研究
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