銀行業(yè)操作風(fēng)險研究——基于新巴塞爾協(xié)議的框架下.pdf

1、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險和信用風(fēng)險是金融業(yè)特別是銀行業(yè)面臨的三種最重要風(fēng)險。目前有關(guān)信用風(fēng)險和市場風(fēng)險的研究己經(jīng)有了較為成熟的理論和模型，而操作風(fēng)險一直到上個世紀(jì)九十年代起才被大家所關(guān)注。國際金融界也從以往單純的信用風(fēng)險管理開始轉(zhuǎn)向包括市場風(fēng)險和操作風(fēng)險在內(nèi)的全面風(fēng)險管理，并且特別關(guān)注操作風(fēng)險給銀行業(yè)帶來的重大影響。作為國際銀行業(yè)風(fēng)險管理的權(quán)威機構(gòu)——巴塞爾銀行監(jiān)管委員會于2004年6月出臺了新巴塞爾資本協(xié)議。新協(xié)議為實現(xiàn)對操作風(fēng)險的量化管理

2、，建議了三種操作風(fēng)險測量方法：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法。 與此同時，審視我國的銀行業(yè)，因內(nèi)、外部欺詐、內(nèi)部人員違規(guī)操作、道德風(fēng)險等方面的案件接連不斷，這些大案要案在給我國銀行業(yè)帶來了巨大的經(jīng)濟損失的同時，也影響了銀行業(yè)的社會形象和正常的社會秩序。如何正確認識操作風(fēng)險，借鑒國際先進管理經(jīng)驗，建立科學(xué)有效的操作風(fēng)險管理體系，提高操作風(fēng)險管理水平，成為我國銀行亟待解決的問題。 本文主要研究新巴塞爾資本協(xié)議下銀行業(yè)的操作風(fēng)

3、險問題。在研究了新巴塞爾協(xié)議框架下操作風(fēng)險的定義、分類和特征等內(nèi)容的基礎(chǔ)上，運用新資本協(xié)議中建議的基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法對我國二大上市銀行——招商銀行和中國建設(shè)銀行進行操作風(fēng)險度量的實證分析，得出目前為我國銀行業(yè)操作風(fēng)險進行資本配置成本太高的結(jié)論。然后，對當(dāng)前我國銀行業(yè)操作風(fēng)險管理中存在的問題進行論述，并從道德風(fēng)險、有限理性、信息技術(shù)三個層面探尋這些問題背后的原因。最后，對我國銀行業(yè)操作風(fēng)險管理提出切合實際的建議：內(nèi)部層面包括提高對操作風(fēng)險