銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)研究——基于新巴塞爾協(xié)議的框架下.pdf

1、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)是金融業(yè)特別是銀行業(yè)面臨的三種最重要風(fēng)險(xiǎn)。目前有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的研究己經(jīng)有了較為成熟的理論和模型，而操作風(fēng)險(xiǎn)一直到上個(gè)世紀(jì)九十年代起才被大家所關(guān)注。國(guó)際金融界也從以往單純的信用風(fēng)險(xiǎn)管理開始轉(zhuǎn)向包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并且特別關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)給銀行業(yè)帶來(lái)的重大影響。作為國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的權(quán)威機(jī)構(gòu)——巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)于2004年6月出臺(tái)了新巴塞爾資本協(xié)議。新協(xié)議為實(shí)現(xiàn)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的量化管理

2、，建議了三種操作風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法。 與此同時(shí)，審視我國(guó)的銀行業(yè)，因內(nèi)、外部欺詐、內(nèi)部人員違規(guī)操作、道德風(fēng)險(xiǎn)等方面的案件接連不斷，這些大案要案在給我國(guó)銀行業(yè)帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí)，也影響了銀行業(yè)的社會(huì)形象和正常的社會(huì)秩序。如何正確認(rèn)識(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)，借鑒國(guó)際先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，建立科學(xué)有效的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平，成為我國(guó)銀行亟待解決的問(wèn)題。 本文主要研究新巴塞爾資本協(xié)議下銀行業(yè)的操作風(fēng)

3、險(xiǎn)問(wèn)題。在研究了新巴塞爾協(xié)議框架下操作風(fēng)險(xiǎn)的定義、分類和特征等內(nèi)容的基礎(chǔ)上，運(yùn)用新資本協(xié)議中建議的基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法對(duì)我國(guó)二大上市銀行——招商銀行和中國(guó)建設(shè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證分析，得出目前為我國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行資本配置成本太高的結(jié)論。然后，對(duì)當(dāng)前我國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題進(jìn)行論述，并從道德風(fēng)險(xiǎn)、有限理性、信息技術(shù)三個(gè)層面探尋這些問(wèn)題背后的原因。最后，對(duì)我國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)管理提出切合實(shí)際的建議：內(nèi)部層面包括提高對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)