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1、股指期貨的產(chǎn)生與發(fā)展對(duì)股票市場(chǎng)的定價(jià)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。本文通過持有成本模型分別對(duì)處于完全市場(chǎng)條件下和不完全市場(chǎng)條件下的股指期貨進(jìn)行定價(jià)。通過將理論定價(jià)結(jié)果與實(shí)際股指期貨值進(jìn)行對(duì)比分析后發(fā)現(xiàn)，持有成本模型對(duì)股指期貨的定價(jià)不但不會(huì)加劇股票市場(chǎng)的波動(dòng)，反而對(duì)現(xiàn)貨股價(jià)指數(shù)走勢(shì)具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)和指導(dǎo)作用。同時(shí)，股指期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)和指導(dǎo)作用通過股指期貨市場(chǎng)與股票市場(chǎng)間的套利機(jī)制能及時(shí)將市場(chǎng)定價(jià)信息傳遞到股票市場(chǎng)，增加相關(guān)股票組合的價(jià)格信息含量，提高股市的
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