利率期限結構和附息國債定價的實證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文研究了利率期限結構和附息國債的定價問題.該文首先對中國債券市場的現狀和市場結構進行了全面的分析,論述了制約中國債券市場發(fā)展的因素和面臨的機遇,提出了切實可行的、系統(tǒng)的改進措施和方法,指出債券市場將是今后金融市場發(fā)展的重點.利率期限結構是資產定價、金融產品設計、保值和風險管理、套利以及投資等的基礎.因此,對利率期限結構的估計是金融工程領域一個十分基本的問題.該文介紹了利率期限結構的三大傳統(tǒng)理論:預期理論、流動性偏好理論和期限偏好理論,

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