指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹繪制算法設(shè)計(jì)與分析——以滬深300股票為例.pdf

1、在研究證券市場(chǎng)中股票的不同風(fēng)格及各種風(fēng)格的屬性特征時(shí)，為了克服傳統(tǒng)風(fēng)格研究中由于參數(shù)分析方法的參數(shù)和指標(biāo)多樣化導(dǎo)致的風(fēng)格劃分結(jié)果迥異的不足，提出將具有準(zhǔn)確拓?fù)湫蛄械膩喅攘靠臻g方法引入到證券組合風(fēng)格研究中。而用這個(gè)方法去分析股票時(shí)需用到指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹圖。 因此，怎樣去繪制一幅標(biāo)準(zhǔn)的、美觀的指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹圖就成為亟待解決的問題。目前，有很多種繪圖的方法和工具，例如，繪制指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹圖，就可以用SPSS繪圖工具來(lái)繪制。但是，SPS

2、S繪制指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹圖時(shí)有一定的弊端，例如，它繪制出來(lái)的圖型不美觀，給分析者帶來(lái)不便；還有，一旦數(shù)據(jù)量加大，那它的繪制難度，復(fù)雜度都會(huì)隨之加大，而且準(zhǔn)確度也將會(huì)降低。為了克服這些問題，引入MATLAB繪圖工具，利用其強(qiáng)大的繪圖功能，編寫一個(gè)繪制指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹圖的算法，并且對(duì)此算法進(jìn)行分析，這就是本文的一個(gè)重要的創(chuàng)新點(diǎn)。此算法是建立在最小生成樹的基礎(chǔ)上的，而最小生成樹的算法最常用的則是Prim算法和Kruskal算法，因而分析此算法即是在

3、分析建立在Prim算法上的指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹圖算法（下文稱為PrimPlot算法）和建立在Kruskal算法上的指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹圖算法（下文稱為KruskalPlot算法），將這兩個(gè)算法進(jìn)行算法分析比較是本文的第二個(gè)主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)。 通過對(duì)2005年下半年到2007年下半年的滬深300指數(shù)樣本股的日數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究，結(jié)果發(fā)現(xiàn)：（1）用MATLAB編寫的指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹圖的算法來(lái)繪制指數(shù)分層結(jié)構(gòu)樹圖優(yōu)于SPSS，具體表現(xiàn)為方便，簡(jiǎn)單，實(shí)用，美