基于高頻數(shù)據(jù)的A股銀行板塊配對(duì)交易研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、從1949年Alfred Winslow Jones設(shè)立了第一只對(duì)沖基金，國(guó)外對(duì)沖基金已經(jīng)有近70年的發(fā)展歷程。與之相比我國(guó)對(duì)沖基金才剛剛起步，對(duì)沖投資策略的研究也在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于國(guó)外的發(fā)展。
　　本文對(duì)對(duì)沖策略之一的配對(duì)交易策略在A股市場(chǎng)的可行性進(jìn)行了積極的探討。首先本文通過(guò)借鑒行為金融的方法，從人類認(rèn)知心理學(xué)和群體心理學(xué)的角度分析配對(duì)交易的思想基礎(chǔ)。認(rèn)為配對(duì)交易存在的原因是人類認(rèn)知的局限，認(rèn)知偏差以及信息的傳遞衰減效應(yīng)造成

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