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1、2007年次貸危機(jī)爆發(fā)以來，次貸衍生品的價(jià)值、影響因素及監(jiān)管和規(guī)范交易等問題已經(jīng)引起了各國政府和學(xué)術(shù)界的極大關(guān)注，并引發(fā)了諸多相關(guān)理論研究。本論文以次貸衍生品其中之次級(jí)房屋抵押貸款為例，對(duì)2007年1月-2009年2月樣本區(qū)間內(nèi)次級(jí)房屋抵押貸款債券指數(shù)進(jìn)行趨勢(shì)分析，觀察其是否存在穩(wěn)定的內(nèi)在價(jià)值。并且對(duì)次級(jí)房屋抵押貸款債券指數(shù)與同期實(shí)際聯(lián)邦基金利率、美國城市綜合房?jī)r(jià)指數(shù)的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證性研究。文章在利用單位根檢驗(yàn)對(duì)變量平穩(wěn)性考察的基礎(chǔ)上，應(yīng)
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