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文檔簡介
1、股指期貨交易在規(guī)避股票現(xiàn)貨市場風(fēng)險的同時，產(chǎn)生了新的風(fēng)險——投機風(fēng)險，其對資本市場的沖擊力在市場震動較為激烈時表現(xiàn)更為明顯。在中國即將推出股指期貨前夕，本文收集了中國金融期貨交易所推出的模擬股指期貨的相關(guān)數(shù)據(jù)，從投機風(fēng)險的基本概念出發(fā)，建立了基于GARCH的VAR模型，對中國股指期貨投機風(fēng)險進行定量研究。將GARCH模型植入VAR模型中，用于模型中參數(shù)的計算，更好地體現(xiàn)了金融市場的波動性特征。文章基于實證結(jié)果得出結(jié)論：在中國股指期貨市場
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