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文檔簡介
1、本文以發(fā)行權(quán)證的28支標(biāo)的股票為研究對象，對股票權(quán)證交易是否抑制正反饋交易者在標(biāo)的股票市場中的噪音交易進(jìn)行實證檢驗。與股票指數(shù)衍生產(chǎn)品的計量分析相比較，本文針對單支標(biāo)的股票的實證分析，具備了權(quán)證直接影響標(biāo)的股票市場交易的現(xiàn)實基礎(chǔ)，實現(xiàn)對于股票權(quán)證交易穩(wěn)定性效應(yīng)的直接檢驗；同時，規(guī)避了指數(shù)期貨推出的時間點單一的不足。通過在計量模型當(dāng)中設(shè)立虛擬變量和交互項，實現(xiàn)了樣本檢驗在時間上的一致性?；趯GARCH-Mean 修正的計量模型，本文發(fā)
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