中國(guó)股票買(mǎi)賣(mài)價(jià)差的跨市場(chǎng)實(shí)證研究.pdf

1、Y769S67飯旦大學(xué)博士學(xué)位論文中國(guó)股票買(mǎi)賣(mài)價(jià)差的跨市場(chǎng)實(shí)證研究學(xué)校代碼：10246學(xué)號(hào)；021015087≮院系(所)：經(jīng)濟(jì)學(xué)院國(guó)際金融系專(zhuān)業(yè)：姓名：指導(dǎo)教師：完成日期：金融學(xué)酈彬劉紅忠教授2005年4月15日輜纛蓼意勿全支公布一圖表索S表格圖表索引插圖表21表41表5—1表52表53表61表62裘63附袁1附袁2附袁3附表4附表5附表6附表7四種買(mǎi)賣(mài)價(jià)差衡量方法的比較27A股、B股、ADR、H股和紅籌股的交易活動(dòng)指標(biāo)的描述性統(tǒng)計(jì)5

2、1不同交易規(guī)模下A股買(mǎi)賣(mài)價(jià)差的比較64不同流通股比例下A股買(mǎi)賣(mài)價(jià)差的比較70不同股價(jià)下買(mǎi)賣(mài)報(bào)價(jià)差達(dá)到最小報(bào)價(jià)單位的概率分布74股票買(mǎi)賣(mài)價(jià)差的跨市場(chǎng)比較80股票買(mǎi)賣(mài)價(jià)差構(gòu)成比例的跨市場(chǎng)比較80股票的平均知情交易概率(PIN)跨市場(chǎng)比較85在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)交易的中國(guó)股票概況的統(tǒng)計(jì)分析，，100滬深A(yù)股買(mǎi)賣(mài)價(jià)差的分類(lèi)統(tǒng)計(jì)分析102滬深A(yù)股買(mǎi)賣(mài)價(jià)差的日內(nèi)變動(dòng)模式統(tǒng)計(jì)分析，104不同交易規(guī)模下的滬深A(yù)股買(mǎi)賣(mài)價(jià)差統(tǒng)計(jì)分析106不同股權(quán)結(jié)構(gòu)下的滬

3、深A(yù)股買(mǎi)賣(mài)價(jià)差統(tǒng)計(jì)分析108B股、ADR、H股和紅籌股的買(mǎi)賣(mài)價(jià)差統(tǒng)計(jì)分析1l1買(mǎi)賣(mài)價(jià)差與個(gè)股屬性的回歸分析一114圖41圖4—2圖43圖44圖45圖51圖6—1圖7IA股、B股、ADR、H股和紅籌股的平均買(mǎi)賣(mài)價(jià)差按市值規(guī)模對(duì)A股的買(mǎi)賣(mài)價(jià)差的橫截面分析一按交易量規(guī)模對(duì)A膠的買(mǎi)賣(mài)價(jià)差的橫截面分析按收益波動(dòng)率對(duì)A股的買(mǎi)賣(mài)價(jià)差的橫截面分析A股買(mǎi)賣(mài)價(jià)差的日內(nèi)變動(dòng)模式價(jià)差回歸模型中各市場(chǎng)對(duì)應(yīng)虛擬變量系數(shù)的比較信息交易概率與交易過(guò)程樹(shù)狀圖部分國(guó)家(地