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文檔簡介
1、權證是源于美國的一種金融創(chuàng)新工具。近年來在中國有了迅猛的發(fā)展,成為一種重要的投資和風險管理工具。
本文介紹了有關權證的基本知識,分析了Black-Scholes定價模型、二叉樹定價模型及NIG16vy過程下定價模型三種權證定價模型,并將其應用于我國證券市場上汽權證的定價,最后,利用數(shù)據(jù)距離標準評價了各模型的優(yōu)劣。
全文結構如下:
第一章,主要介紹研究現(xiàn)狀、研究思路。
第二章,介紹權
2、證相關概念和權證定價理論綜述。
第三章,對權證定價的三個模型分別給以分析介紹,從中界定了我們實證分析對應的假設條件和注意的問題。并用Esscher變換推導出NIGlèvy過程下的權證定價公式。
第四章,首先給出各模型中參數(shù)估計的方法,然后結合我國證券市場的上汽權證,分別應用以上三種模型進行了權證定價,并與權證實際價格圖作比較,在數(shù)組距離的標準下判斷模型模擬的好壞.
第五章,綜合模擬情況得到一些實
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