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文檔簡介
1、套期保值技術(shù)一直是金融工程學研究的主要內(nèi)容，而隨著股指期貨產(chǎn)品的推出，股指期貨在對市場上各類股票資產(chǎn)的市場組合的套期保值中顯現(xiàn)著重要的作用，各種套期保值績效評估也成為了學者研究的主要內(nèi)容。本文研究了新華富時A50指數(shù)期貨與其指數(shù)型基金的套期保值問題，目標市場選擇為A股。首先，本文對目前新華富時A50股指期貨的背景與概況進行詳細的介紹。然后，根據(jù)套期保值率的形式，將套期保值模型分為靜態(tài)、動態(tài)兩個類別，并利用這兩類模型估計最優(yōu)套期保值率，其
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