新華富時(shí)A50股指期貨對(duì)A股市場(chǎng)套期保值研究.pdf_第1頁(yè)
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1、套期保值技術(shù)一直是金融工程學(xué)研究的主要內(nèi)容，而隨著股指期貨產(chǎn)品的推出，股指期貨在對(duì)市場(chǎng)上各類(lèi)股票資產(chǎn)的市場(chǎng)組合的套期保值中顯現(xiàn)著重要的作用，各種套期保值績(jī)效評(píng)估也成為了學(xué)者研究的主要內(nèi)容。本文研究了新華富時(shí)A50指數(shù)期貨與其指數(shù)型基金的套期保值問(wèn)題，目標(biāo)市場(chǎng)選擇為A股。首先，本文對(duì)目前新華富時(shí)A50股指期貨的背景與概況進(jìn)行詳細(xì)的介紹。然后，根據(jù)套期保值率的形式，將套期保值模型分為靜態(tài)、動(dòng)態(tài)兩個(gè)類(lèi)別，并利用這兩類(lèi)模型估計(jì)最優(yōu)套期保值率，其

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