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文檔簡介
1、在當前國際金融動蕩日益頻繁,金融一體化不斷加強以及我國利率市場化改革不斷深化的形勢下,我國商業(yè)銀行面臨的利率風險越來越明顯,利率風險管理已成為學者和監(jiān)管人員關注的焦點。 本文以商業(yè)銀行國債資產(chǎn)為研究對象,運用VaR方法中的參數(shù)分析法,結(jié)合AR(2)-GARCH(1,1)模型,對我國商業(yè)銀行面臨的利率風險進行了實證分析。探討了該方法在對商業(yè)銀行國債資產(chǎn)利率風險度量上的適用性,并對我國商業(yè)銀行利率風險管理提出建議。 本文共分
2、為五章。第一章是緒論部分,介紹了文章的選題背景、目的和研究意義,并對國內(nèi)外利率風險管理的研究現(xiàn)狀作了綜述。第二章介紹了商業(yè)銀行利率風險管理理論。第三章詳細介紹了商業(yè)銀行利率風險度量的各類方法。第四章對商業(yè)銀行國債資產(chǎn)利率風險度量進行了實證分析。第五章對我國商業(yè)銀行利率風險管理提出建議。 實證發(fā)現(xiàn),基于AR(2)-GARCH(1,1)模型的VaR參數(shù)分析方法能夠較好地度量我國商業(yè)銀行國債資產(chǎn)所面臨的利率風險。相對于國內(nèi)的同類研究,
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