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文檔簡介
1、在現代經濟生活中,風險是人們不得不關注的一個概念。在市場行情瞬息萬變的證券市場尤其如此。在諸多表述風險概念的指標當中,貝塔系數作為資產(資產組合)與市場總體相關聯的重要概念和參數,因其能夠衡量資產所具有的系統風險,所以是一個重要的系統風險指數。同時,因為其理論基礎資本資產定價模型的簡單明了,在諸多重要應用中的高精確度,所以貝塔系數受到理論界、學術界和證券投資實踐中各方人士的重視。
本文即是圍繞貝塔系數這一測度系統風險的指數展開
2、研究。實證研究采用的數據來源于中國證券市場上金融板塊的15家上市公司。想通過一個行業(yè)的研究,來檢驗中國證券市場上貝塔系數的有效性及各種性質。論文的研究共四個部分:第一部分主要介紹了風險的基本概念、性質及其度量的幾個指標體系。第二部分主要介紹了貝塔系數的理論基礎——資本資產定價模型,并簡要總結了一下貝塔系數的性質特征和作用。第三部分在綜述前人關于貝塔系數的研究的基礎上,闡述了自己的研究方法和實證檢驗的方面。第四部分是以中國證券市場上金融板
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