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1、上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文VaR調(diào)整法則下的投資組合保險(xiǎn)策略的績效研究姓名：吳輝輝申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：管理科學(xué)與工程指導(dǎo)教師：鄒禮瑞20090101對(duì)PIDAMV策略的影響較小；其次，PIDMAV策略在不同的期初風(fēng)險(xiǎn)乘數(shù)配置下，分別在市場上升和下行時(shí)期取得了優(yōu)于傳統(tǒng)策略的績效。第四，PIDAMV策略更適用于保守型投資者，即使他們的VaR的預(yù)算較少，該策略不僅在上升市場能取得優(yōu)于傳統(tǒng)策略的投資收益，而且能在市場暴跌的時(shí)候，讓資產(chǎn)得到更大
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