相依隨機(jī)變量的強(qiáng)收斂性.pdf

1、浙江大學(xué)理學(xué)院碩士學(xué)位論文相依隨機(jī)變量的強(qiáng)收斂性姓名：劉慶申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：蘇中根20070501Ⅱ中文摘要設(shè)‰；n21)為PA序列，令(i)K=厶隅，托，，％)(mK2跫蜀，托’，％’(o01)(iii)厶《厶(iv)E埒0取正值不減，而且對(duì)每一個(gè)n滿足下列條件之一：(i)區(qū)問z0中，嘉f；i不減；(ii)區(qū)間z0中，南，學(xué)都不增且EY=BY=0此外‰；凡≥1是常數(shù)列，滿足o0，曼馬粵萎堡監(jiān)iko。和登

2、P(I壹似一EY；)I≥弦，l圭(K—sY)l≥拓)OOj=l’j#k=l，尹自=lt=I21則∑P(1∑似一蹦)『≥￡)00，n=1I=1第三章相依線性過程的完全收斂I生假設(shè)t五；一00ioo是隨機(jī)變量序列，(啦；一ooioo是絕對(duì)可加的實(shí)數(shù)序列，定義線性過程K；k≥1Yk=Faik五(002)i=oo我們稱(002)式定義的線性過程為滑動(dòng)平均過程滑動(dòng)平均過程是時(shí)間序列的重要研究對(duì)象，許多作者在適當(dāng)?shù)募僭O(shè)下得到了相應(yīng)的極限性質(zhì)例如Bu