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文檔簡介
1、股票市場有效性是一個(gè)在金融領(lǐng)域爭論了近百年的問題,而如今,學(xué)者們依舊對它情有獨(dú)鐘.股票市場如果是有效的,那么任何投資者將不可能持續(xù)獲得無風(fēng)險(xiǎn)的超額收益.價(jià)值反轉(zhuǎn)投資策略在美國等發(fā)達(dá)國家股票市場上的顯著有效對股票市場有效性提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),然而對這種投資策略超額利潤的產(chǎn)生原因,學(xué)者們并未形成一致看法. 該文以中國深滬A股股票市場為考察對象,試圖解決兩個(gè)問題:(1)在中國股票市場上,價(jià)值反轉(zhuǎn)投資策略是否有如同美國、日本股票市場那樣顯著的效果
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