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文檔簡介
1、信用風(fēng)險是全球商業(yè)銀行乃至整個金融業(yè)面臨的最主要風(fēng)險之一。近年來,如何提高信用風(fēng)險量化和管理水平成為我國商業(yè)銀行面臨的緊迫問題。本文選擇信用風(fēng)險的評價模型——KMV模型作為課題,試圖在學(xué)習(xí)借鑒前人研究成果的基礎(chǔ)上,對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險問題進(jìn)行系統(tǒng)的理論分析和實證研究。
本文首先回顧了信用風(fēng)險管理理論的歷史演進(jìn)和發(fā)展前沿,并對當(dāng)前主要的現(xiàn)代信用風(fēng)險評價模型——CreditRisk+模型、CreditMetrics模型、Cr
2、edit Portfolio View模型以及KMV模型進(jìn)行了評析,得出KMV模型是當(dāng)前最適合我國上市公司信用風(fēng)險評價的模型。繼而本文詳細(xì)的介紹了KMV模型的理論基礎(chǔ)與推導(dǎo)過程,并根據(jù)我國資本市場的特點對模型進(jìn)行了必要的修正,其中最主要的是將違約觸發(fā)點DPT修正為短期債務(wù)與一倍的長期債務(wù)之和,使其更加適用于我國的國情。為了檢驗修正后的模型的有效性,本文分別抽取滬市A股的上市公司,從橫向和縱向兩個方面對修正后的KMV模型進(jìn)行檢驗,驗證了修
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