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文檔簡介
1、近20年來，國際信用風險計量管理領域發(fā)展出了一套完整的模型體系，其中比較有影響力的風險測度模型主要有四個：J.P.摩根的Credit Metrics模型、KMV公司的KMV模型、瑞士信貸銀行的Credit Risk+模型和麥肯錫公司的CreditPortfolio View模型。這些模型對提高我國上市公司信用風險管理的水平都有一定的借鑒意義。因此，研究國際上先進的信用風險測度模型，并將其應用到我國信用風險管理的實踐中，對提高我國信用風險
2、管理水平，建立新的適用我國國情的信用風險測度模型具有重要的理論和現(xiàn)實意義。
KMV模型是基于西方成熟的市場體系發(fā)展而來的，未必完全適用于發(fā)展中國家的市場，本文通過調整KMV模型中相關參數(shù)的計算方法，使之更適合于我國上市公司信用風險的測度，并通過實證研究對其結果加以分析。全文分為五章：第一章緒論，介紹了研究的背景及意義，綜述了國內外信用風險管理的文獻研究情況；第二章簡述了信用風險的定義及成因，并對古典信用風險測度方法和現(xiàn)代信
3、用風險測度方法進行系統(tǒng)的闡述，詳細介紹和比較了現(xiàn)代信用風險測度模型的原理和優(yōu)缺點，分析了我國上市公司應用這些模型的適用性；第三章對KMV模型的原理和計算過程進行了詳細的闡述，并針對我國上市公司股權結構的具體情況，修正了股票市場價值、違約點的計算方法；第四章在前面的基礎上，選取了32家ST類上市公司和非ST類上市公司作為本文實證研究的樣本，運用KMV模型測算它們的違約距離并對計算結果進行分析和檢驗，計算過程中運用了Eviews、MATLA
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