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1、本研究提出「標(biāo)準(zhǔn)化隨機(jī)優(yōu)勢(shì)法」及「上下方報(bào)酬分離法」來(lái)修正隨機(jī)優(yōu)勢(shì)理論,并以臺(tái)灣上市股票市場(chǎng)進(jìn)行實(shí)證,比較修正的隨機(jī)優(yōu)勢(shì)方法是否表現(xiàn)較佳,且同時(shí)測(cè)試臺(tái)灣上市股票市場(chǎng)是否存在規(guī)模效應(yīng)(Size Effect)或月份效應(yīng)Monthly Effect)。
本研究實(shí)證方法包括「累加機(jī)率均勻分配法」、「累加報(bào)酬均勻分配法」、「上下方報(bào)酬分離法」及「標(biāo)準(zhǔn)化隨機(jī)優(yōu)勢(shì)法」等,實(shí)證結(jié)果「標(biāo)準(zhǔn)化隨機(jī)優(yōu)勢(shì)法」表現(xiàn)較佳,而「上下方報(bào)酬分離法」表現(xiàn)
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